本站首页学院概况师资队伍本科生教育研究生教育教学科研党务工作学生工作教学工程招生就业实验中心

学术交流

当前位置: 本站首页>>教学科研>>学术交流>>正文
风险资产投资组合问题与在线策略设计
2019-09-16 19:13   审核人:   (点击: )

报告题目:风险资产投资组合问题与在线策略设计

报告时间:2019年9月17日星期二晚上7:30-9:00.

报告地点:理工教学楼阶梯2

报 告 人:徐维军 华南理工大学教授、博导

报告摘要:投资组合策略设计是金融工程与风险管理研究领域中的一个热门话题。本报告回顾金融市场上经典的风险资产投资组合策略设计思想、模型与算法,并探讨近年来在金融领域兴起的一种新的基于在线算法与竞争分析理论的投资决策方法。该方法分别针对单一风险资产投资决策问题和多风险资产投资决策问题进行在线策略设计分析。此外,金融科技及互联网技术的飞速发展,对金融市场及传统投资策略设计产生了巨大冲击和影响,尤其非结构化金融数据的大量涌现,使得投资组合策略设计更成为金融工程与风险管理领域的一个热点问题,本报告将对相关研究进展给出回顾与展望。

报告人简介:徐维军,男,管理学博士、教授、博士生导师。广州市金融服务创新与风险管理研究基地副主任、研究员。目前研究兴趣主要涉及金融工程与风险管理、交易策略设计与量化投资、金融科技、不确定性决策理论与方法等。近年来,主持国家自然科学基金四项及国家社会科学基金重大项目子课题一项在内的纵向项目10余项,并在Accounting and Finance、Computers & Industrial Engineering、Computational Economics、管理科学学报等国内外重要期刊上发表论文百余篇(其中SSCI/SCI收录50余篇),2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。学术服务任福建农林大学“金山学者”讲座教授、《INFORMATION》及《华南理工大学学报(人文社科版)》杂志编委、广东金融学会金融科技专业委员会专家委员等职。

关闭窗口
院长:maxu@nxnu.edu.cn
书记:wxh@nxnu.edu.cn